FTAP 10756 FT RMBS PRADO IV Santander de Titulizacion S.G.F.T., S.A NO NO 20170630 S053B: cambio valor razonable swap 353928000.00 0.00 353928000.00 0.00 353928000.00 0.00 353928000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41680000.00 0.00 31859000.00 0.00 31859000.00 0.00 31572000.00 283000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 9821000.00 0.00 9821000.00 395608000.00 0.00 368504000.00 0.00 0.00 0.00 368504000.00 0.00 354069000.00 0.00 354069000.00 10244000.00 0.00 10241000.00 3000.00 4191000.00 0.00 4191000.00 0.00 31757000.00 0.00 0.00 31712000.00 0.00 31605000.00 0.00 31572000.00 33000.00 3000.00 0.00 3000.00 95000.00 0.00 95000.00 9000.00 0.00 9000.00 45000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 1000.00 -1000.00 42000.00 -4653000.00 0.00 -4653000.00 395608000.00 0.00 -653000.00 -419000.00 1877000.00 0.00 -653000.00 -419000.00 1877000.00 0.00 0.00 665000.00 159000.00 -183000.00 0.00 390000.00 110000.00 -168000.00 251000.00 46000.00 -15000.00 24000.00 3000.00 0.00 -95000.00 0.00 -95000.00 -83000.00 -260000.00 1599000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -262000.00 655000.00 -1943000.00 0.00 -13000.00 0.00 -19000.00 0.00 0.00 0.00 -2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13000.00 0.00 -17000.00 0.00 0.00 0.00 -249000.00 655000.00 -1924000.00 0.00 6000.00 4000.00 -19000.00 -1000.00 1000.00 -7000.00 0.00 0.00 0.00 371000.00 0.00 -1273000.00 0.00 0.00 0.00 -625000.00 650000.00 -625000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344000.00 -395000.00 344000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3056000.00 44000.00 -472000.00 0.00 -1192000.00 -1000.00 1450000.00 0.00 -964000.00 -1000.00 1594000.00 -135000.00 0.00 -68000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -79000.00 0.00 -79000.00 -14000.00 0.00 3000.00 -1363000.00 45000.00 -1396000.00 0.00 33000.00 45000.00 0.00 -6000.00 0.00 -6000.00 0.00 0.00 -1390000.00 0.00 -1390000.00 0.00 0.00 -501000.00 0.00 -526000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -501000.00 0.00 -526000.00 -13440000.00 -16465000.00 10293000.00 0.00 0.00 -421000000.00 390000000.00 0.00 540000000.00 -390000000.00 -13440000.00 885000.00 -216000.00 0.00 -7496000.00 885000.00 4143000.00 -1585000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4359000.00 0.00 -4359000.00 0.00 -136350000.00 10509000.00 0.00 0.00 -136350000.00 10375000.00 0.00 0.00 134000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16496000.00 -16421000.00 9821000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16496000.00 -16421000.00 9821000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4748000.00 0.00 -4748000.00 0.00 -4748000.00 -4748000.00 95000.00 95000.00 4653000.00 0.00 4653000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625000.00 625000.00 -625000.00 -625000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 2.70 4.50 3.00 45.00 5.00 17.00 2000.00 2000.00 4000.00 1569000.00 1573000.00 2.00 2000.00 2000.00 4000.00 308000.00 312000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 4000.00 4000.00 0.00 8000.00 1877000.00 0.00 1885000.00 17.00 2000.00 2000.00 4000.00 1569000.00 1573000.00 2394000.00 2272000.00 65.71 2.00 2000.00 2000.00 4000.00 308000.00 312000.00 579000.00 449000.00 53.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 4000.00 4000.00 0.00 8000.00 1877000.00 0.00 1885000.00 2973000.00 63.40 4000.00 16000.00 2351000.00 2367000.00 383129000.00 387633000.00 385500000.00 0.00 390000000.00 26.95 27.17 4.85 4.61 301.00 21069000.00 291.00 20590000.00 622.00 69898000.00 619.00 70330000.00 1298.00 150795000.00 1276.00 148909000.00 1148.00 143738000.00 1191.00 150171000.00 3369.00 385500000.00 0.00 0.00 3377.00 390000000.00 72.36 72.80 1.03 1.47 4.95 4.95 0.39 0.39 807.00 83262000.00 808.00 84054000.00 53.00 5580000.00 53.00 5647000.00 56.00 4698000.00 56.00 4797000.00 91.00 11627000.00 91.00 11850000.00 210.00 20182000.00 211.00 20464000.00 27.00 3414000.00 27.00 3441000.00 70.00 6200000.00 70.00 6243000.00 69.00 7825000.00 69.00 7875000.00 605.00 89309000.00 608.00 90577000.00 18.00 1215000.00 18.00 1223000.00 120.00 10897000.00 120.00 10975000.00 777.00 97217000.00 779.00 98432000.00 30.00 2318000.00 30.00 2335000.00 3.00 407000.00 3.00 409000.00 6.00 458000.00 6.00 461000.00 396.00 36439000.00 397.00 36733000.00 31.00 4452000.00 31.00 4484000.00 3369.00 385500000.00 0.00 0.00 3377.00 390000000.00 3369.00 385500000.00 0.00 0.00 3377.00 390000000.00 1.20 1.23 ES0305248017 BONOS SERIE B 850.00 100000.00 85000000.00 850.00 100000.00 85000000.00 ES0305248009 BONOS SERIE A 3050.00 99000.00 300641000.00 3050.00 100000.00 305000000.00 3900.00 385641000.00 0.00 0.00 3900.00 390000000.00 ES0305248017 BONOS SERIE B S 0.75 0.42 16000.00 S 85000000.00 85016000.00 ES0305248009 BONOS SERIE A NS 0.46 0.13 17000.00 S 300641000.00 300658000.00 33000.00 0.00 385641000.00 0.00 385674000.00 0.00 0.19 ES0305248017 BONOS SERIE B 67000.00 67000.00 ES0305248009 BONOS SERIE A 4359000.00 4359000.00 68000.00 68000.00 4359000.00 4359000.00 135000.00 135000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ES0305248017 BONOS SERIE B FCH No Rating No Rating ES0305248017 BONOS SERIE B DBRS No Rating No Rating ES0305248009 BONOS SERIE A FCH AA+ AA+ ES0305248009 BONOS SERIE A DBRS AAA AAA 4000.00 16000.00 2351000.00 2367000.00 383270000.00 387633000.00 385641000.00 0.00 390000000.00 27.00 27.00 9641024.00 9750000.00 9641024.00 9750000.00 2.50 2.50 SAN SAN A A A A S S 77.96 78.21 -4286000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 90.00 535000.00 0.14 0.14 535000.00 0.00 0.14 0.00 0.14 12.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SANTANDER DE TITULIZACIÓN 45000.00 365 0.000 10000.00 Trimestral S UCI 6000.00 Trimestral S SANTANDER 2350.00 Trimestral S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20170601 9750000.00 15692187.00 -27591.00 0.00 -9750000.00 -68198.00 -212762.00 -6000.00 15377636.00 1389847.00