En la contabilidad del Fondo no se ha dado de baja del activo ningún Derecho de Crédito por fallido, sin perjuicio de la correspondiente corrección de su valor por deterioro según la Norma 13ª de la Circular 2/2009, modificada por la Norma Primera de la Circular 4/2010.

Tabla S.05_2 cuadro A campo [0004],Hipotesis Utilizadas para el calculo de la Vida Media de los Bonos a fecha 201106:
TAA: 9,77 Fallidos anual: 2,9911% Fallidos recuperación: 50% Call: 10%

Tabla S.05_2 cuadro B campo [9980], tipo de interés aplicado en la ultima fecha de determinación.

Tabla S.05_5 cuadro C Distribución según el porcentaje del importe pendiente de amortizar de los prestamos sobre el valor de tasación de los inmueble del que dispone la gestora. Solo se consideran prestamos con garantía hipotecaria.

Tabla S.05_5 cuadro D  Principales indices de referencia:  
EUR12: Rate published by the European Banking Federation for 1-year Euro deposit transactions.  
MIB12: Madrid Interbank Offered Rate for 1-year deposit transactions.  
EURH: Monthly EUR12 average published by the Bank of Spain, paragraph 19,1 of the statistical bulletin,Mortgage Market Official Reference Rates.  
MIBH: Monthly MIB12 average published by the Bank of Spain, paragraph 19,1 of the statistical bulletin, Mortgage Market Official Reference Rates.  
IRPHCE: Monthly average rate for mortgage loans over 3 years to purchase free housing from Banks, Cajas de Ahorros and Mortgage Lending Companies, published by the Bank of Spain, paragraph 19,1 of the statistical bulletin, Mortgage Market Official Reference Rates.  
IRPHB: Monthly average rate for mortgage loans over 3 years to purchase free housing from Banks, published by the Bank of Spain,  paragraph 19,1 of the statistical bulletin, Mortgage Market Official Reference Rates.  
IRPHC: Monthly average rate for mortgage loans over 3 years to purchase free housing from Cajas de Ahorros, published by the Bank of  Spain, paragraph 19,1 of the statistical bulletin, Mortgage Market Official Reference Rates.