FTAP 10756 FT RMBS PRADO IV Santander de Titulizacion S.G.F.T., S.A NO NO 20170930 s052B: Serie A debe ser NS / S053A: % Serie No Subordinada sobre Total Bonos / S053B: Valor razonable Swap actual 347035000.00 0.00 347035000.00 0.00 351052000.00 0.00 351052000.00 0.00 -4017000.00 0.00 -4017000.00 0.00 40507000.00 0.00 30775000.00 0.00 30775000.00 0.00 30455000.00 313000.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9732000.00 0.00 9732000.00 387542000.00 0.00 360896000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360896000.00 0.00 351182000.00 0.00 351182000.00 9714000.00 0.00 10110000.00 -396000.00 0.00 0.00 30663000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30609000.00 0.00 30488000.00 0.00 30455000.00 33000.00 3000.00 0.00 3000.00 92000.00 0.00 92000.00 26000.00 0.00 26000.00 54000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 1000.00 506000.00 -507000.00 51000.00 -4017000.00 0.00 -4017000.00 387542000.00 0.00 2321000.00 0.00 4198000.00 0.00 2321000.00 4198000.00 -207000.00 0.00 -389000.00 0.00 -191000.00 -358000.00 -16000.00 -31000.00 0.00 -578000.00 -673000.00 1536000.00 0.00 3136000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1536000.00 0.00 -3480000.00 0.00 -4000.00 0.00 -23000.00 0.00 -2000.00 -4000.00 0.00 0.00 -2000.00 -19000.00 0.00 -1532000.00 0.00 -3457000.00 0.00 -19000.00 -38000.00 -6000.00 -13000.00 -9000.00 -1499000.00 -2772000.00 0.00 -8000.00 -625000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 506000.00 0.00 -494000.00 0.00 1456000.00 0.00 2958000.00 0.00 2278000.00 3885000.00 -289000.00 0.00 -325000.00 -156000.00 -156000.00 -425000.00 -425000.00 0.00 51000.00 -28000.00 -3000.00 7000.00 -1476000.00 0.00 -2917000.00 0.00 -35000.00 -80000.00 -6000.00 -12000.00 -1435000.00 -2825000.00 526000.00 0.00 -535000.00 0.00 0.00 -535000.00 526000.00 9226000.00 0.00 10226000.00 0.00 -390000000.00 390000000.00 390000000.00 -390000000.00 -1015000.00 0.00 116000.00 0.00 7348000.00 8479000.00 -8363000.00 0.00 -8363000.00 10241000.00 0.00 10110000.00 0.00 10375000.00 10375000.00 -134000.00 -265000.00 9732000.00 0.00 9732000.00 0.00 0.00 0.00 9732000.00 0.00 9732000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58000.00 0.00 -4690000.00 0.00 58000.00 -4690000.00 578000.00 673000.00 -636000.00 4017000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625000.00 -625000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 4.50 3.00 45.00 5.00 16.00 3000.00 3000.00 6000.00 1612000.00 1618000.00 5.00 4000.00 4000.00 8000.00 747000.00 755000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 7000.00 7000.00 0.00 14000.00 2359000.00 0.00 2373000.00 16.00 3000.00 3000.00 6000.00 1612000.00 1618000.00 2373000.00 1962000.00 68.18 5.00 4000.00 4000.00 8000.00 747000.00 755000.00 988000.00 857000.00 76.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 7000.00 7000.00 0.00 14000.00 2359000.00 0.00 2373000.00 3361000.00 70.60 3000.00 14000.00 109000.00 2228000.00 2367000.00 379153000.00 387633000.00 381507000.00 0.00 390000000.00 26.70 27.17 5.09 4.61 292.00 19040000.00 291.00 20590000.00 606.00 67287000.00 619.00 70330000.00 1341.00 155026000.00 1276.00 148909000.00 1124.00 140154000.00 1191.00 150171000.00 3363.00 381507000.00 0.00 0.00 3377.00 390000000.00 72.56 72.80 2.36 1.47 4.95 4.95 0.34 0.39 804.00 82226000.00 808.00 84054000.00 53.00 5539000.00 53.00 5647000.00 56.00 4654000.00 56.00 4797000.00 91.00 11541000.00 91.00 11850000.00 210.00 19992000.00 211.00 20464000.00 27.00 3387000.00 27.00 3441000.00 70.00 6156000.00 70.00 6243000.00 69.00 7729000.00 69.00 7875000.00 604.00 88337000.00 608.00 90577000.00 18.00 1208000.00 18.00 1223000.00 120.00 10818000.00 120.00 10975000.00 775.00 96240000.00 779.00 98432000.00 30.00 2292000.00 30.00 2335000.00 3.00 404000.00 3.00 409000.00 6.00 454000.00 6.00 461000.00 396.00 36110000.00 397.00 36733000.00 31.00 4420000.00 31.00 4484000.00 3363.00 381507000.00 0.00 0.00 3377.00 390000000.00 3363.00 381507000.00 0.00 0.00 3377.00 390000000.00 1.21 1.23 ES0305248017 BONOS SERIE B 850.00 100000.00 85000000.00 850.00 100000.00 85000000.00 ES0305248009 BONOS SERIE A 3050.00 97000.00 296637000.00 3050.00 100000.00 305000000.00 3900.00 381637000.00 0.00 0.00 3900.00 390000000.00 ES0305248017 BONOS SERIE B S EUR3M 0.75 0.42 16000.00 S 85000000.00 85016000.00 ES0305248009 BONOS SERIE A NS EUR3M 0.46 0.13 17000.00 S 296637000.00 296654000.00 33000.00 0.00 381637000.00 0.00 381670000.00 0.00 0.19 ES0305248017 BONOS SERIE B 141000.00 208000.00 ES0305248009 BONOS SERIE A 8363000.00 12722000.00 148000.00 216000.00 8363000.00 12722000.00 289000.00 424000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ES0305248017 BONOS SERIE B FCH No Rating No Rating ES0305248017 BONOS SERIE B DBRS No Rating No Rating ES0305248009 BONOS SERIE A FCH No Rating AA+ ES0305248009 BONOS SERIE A DBRS No Rating AAA 3000.00 14000.00 109000.00 2228000.00 2367000.00 379283000.00 387633000.00 381637000.00 0.00 390000000.00 27.00 27.00 9540000.00 9750000.00 9540000.00 9750000.00 2.50 2.50 SAN SAN A A A A S S 77.73 78.21 -4109000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SANTANDER DE TITULIZACIÓN 45000.00 365 0.000 10000.00 Trimestral S UCI 6000.00 Trimestral S SANTANDER 2350.00 Trimestral S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20170601 20160901 9750000.00 9750000.00 15692187.00 15926740.00 -27591.00 -38282.00 0.00 0.00 -9750000.00 -9906214.00 -68198.00 -523877.00 -212762.00 -238806.00 -6000.00 -6000.00 15377636.00 14963561.00 1389847.00 1434917.00