FTAP 6802 F.T.A.FTPYME SANTANDER II Santander de Titulizacion S.G.F.T., S.A NO NO 20170630 113084000.00 126215000.00 113084000.00 126215000.00 106732000.00 119413000.00 105996000.00 118989000.00 1072000.00 652000.00 -336000.00 -228000.00 6352000.00 6802000.00 6352000.00 6802000.00 0.00 73743000.00 76584000.00 4902000.00 4754000.00 32805000.00 35197000.00 32649000.00 35074000.00 28511000.00 30789000.00 49000.00 59000.00 2000.00 5000.00 5955000.00 6485000.00 1000.00 4000.00 -1869000.00 -2268000.00 156000.00 123000.00 156000.00 123000.00 0.00 3000.00 6000.00 3000.00 6000.00 36033000.00 36627000.00 36033000.00 36627000.00 186827000.00 202799000.00 143174000.00 156601000.00 143174000.00 156601000.00 113652000.00 126763000.00 9763000.00 113652000.00 117000000.00 0.00 18001000.00 18001000.00 18001000.00 18001000.00 0.00 11521000.00 11837000.00 11521000.00 11837000.00 37301000.00 39396000.00 0.00 28730000.00 31018000.00 28696000.00 30981000.00 25163000.00 30789000.00 3348000.00 185000.00 192000.00 34000.00 37000.00 15000.00 16000.00 19000.00 21000.00 0.00 0.00 8571000.00 8378000.00 8553000.00 8351000.00 14000.00 14000.00 11000.00 11000.00 11055000.00 11132000.00 -2527000.00 -2806000.00 18000.00 27000.00 6352000.00 6802000.00 6352000.00 6802000.00 186827000.00 202799000.00 276000.00 751000.00 622000.00 1251000.00 276000.00 751000.00 622000.00 1251000.00 -246000.00 -309000.00 -492000.00 -667000.00 -227000.00 -268000.00 -454000.00 -585000.00 -19000.00 -24000.00 -38000.00 -53000.00 -17000.00 -29000.00 189000.00 201000.00 351000.00 282000.00 219000.00 643000.00 481000.00 866000.00 0.00 0.00 0.00 -327000.00 -497000.00 -531000.00 -854000.00 -31000.00 -3000.00 -59000.00 -7000.00 -1000.00 -1000.00 -3000.00 -4000.00 -29000.00 -1000.00 -54000.00 -1000.00 -1000.00 -2000.00 -3000.00 -296000.00 -494000.00 -472000.00 -847000.00 -18000.00 -17000.00 -35000.00 -35000.00 -6000.00 -6000.00 -12000.00 -12000.00 -272000.00 -471000.00 -425000.00 -800000.00 167000.00 25000.00 249000.00 192000.00 167000.00 25000.00 249000.00 192000.00 0.00 0.00 0.00 -117000.00 -171000.00 -345000.00 -204000.00 58000.00 146000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61000.00 480000.00 84000.00 759000.00 193000.00 546000.00 333000.00 855000.00 272000.00 734000.00 574000.00 1264000.00 -226000.00 -308000.00 -462000.00 -663000.00 180000.00 138000.00 318000.00 284000.00 -33000.00 -18000.00 -56000.00 -30000.00 -41000.00 -16000.00 -62000.00 -121000.00 -80000.00 -18000.00 -17000.00 -35000.00 -35000.00 -45000.00 -12000.00 -45000.00 2000.00 -74000.00 -116000.00 -4000.00 -128000.00 -16000.00 -116000.00 -4000.00 -128000.00 -16000.00 -145000.00 14295000.00 -678000.00 14143000.00 -251000.00 1066000.00 -361000.00 914000.00 5213000.00 8405000.00 10674000.00 16006000.00 1867000.00 4005000.00 47000.00 102000.00 34000.00 44000.00 245000.00 203000.00 90000.00 -7657000.00 -7339000.00 -15389000.00 -15182000.00 106000.00 13229000.00 -317000.00 13229000.00 13755000.00 13755000.00 106000.00 -526000.00 -317000.00 -526000.00 -84000.00 14775000.00 -594000.00 14902000.00 0.00 0.00 36627000.00 25129000.00 -84000.00 14775000.00 36033000.00 40031000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -190000.00 -292000.00 -99000.00 -734000.00 -190000.00 -292000.00 -99000.00 -734000.00 -39000.00 -201000.00 -351000.00 -282000.00 229000.00 493000.00 450000.00 1016000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.96 0.67 0.01 7.73 4.55 0.09 4.17 7.74 0.43 0.00 74.00 28000.00 2000.00 30000.00 4919000.00 4949000.00 25.00 34000.00 1000.00 35000.00 1413000.00 1448000.00 34.00 29000.00 1000.00 9000.00 39000.00 1072000.00 1111000.00 26.00 149000.00 2000.00 151000.00 151000.00 2.00 8000.00 8000.00 8000.00 316.00 5769000.00 67000.00 5836000.00 5836000.00 477.00 6017000.00 4000.00 78000.00 6099000.00 7404000.00 0.00 13503000.00 74.00 28000.00 3000.00 31000.00 4919000.00 4950000.00 14694000.00 14694000.00 33.69 25.00 34000.00 34000.00 1413000.00 1447000.00 7171000.00 7171000.00 20.18 34.00 29000.00 1000.00 9000.00 39000.00 1072000.00 1111000.00 4508000.00 4508000.00 24.65 26.00 149000.00 2000.00 151000.00 151000.00 2607000.00 2607000.00 5.79 2.00 8000.00 8000.00 8000.00 222000.00 222000.00 3.60 315.00 5769000.00 67000.00 5836000.00 5836000.00 90024000.00 89747000.00 6.48 476.00 6017000.00 4000.00 78000.00 6099000.00 7404000.00 0.00 13503000.00 119226000.00 11.33 8305000.00 7857000.00 15538000.00 5834000.00 10743000.00 48144000.00 789000.00 1245000.00 35572000.00 1934000.00 1726000.00 70416000.00 1725000.00 2136000.00 75438000.00 36091000.00 39307000.00 356617000.00 86856000.00 93901000.00 1198275000.00 141534000.00 156915000.00 1800000000.00 10.21 10.35 14.00 13.99 13.50 1.00 2297.00 76715000.00 2323.00 83512000.00 9650.00 635205000.00 586.00 43247000.00 644.00 48601000.00 2216.00 266883000.00 176.00 16715000.00 192.00 17576000.00 1446.00 198828000.00 16.00 1604000.00 27.00 3687000.00 856.00 121525000.00 1.00 124000.00 2.00 249000.00 537.00 86393000.00 1.00 465000.00 1.00 465000.00 366.00 66416000.00 241.00 47729000.00 6.00 2664000.00 2.00 506000.00 1034.00 377021000.00 3083.00 141534000.00 3191.00 154596000.00 16346.00 1800000000.00 40.93 41.60 52.36 0.73 0.79 3.11 9.95 9.95 9.97 0.00 0.00 2.11 598.00 21195000.00 617.00 23549000.00 2574.00 243472000.00 100.00 3787000.00 104.00 4113000.00 580.00 60759000.00 48.00 1525000.00 53.00 1663000.00 253.00 21766000.00 90.00 4808000.00 91.00 5332000.00 465.00 55130000.00 268.00 11520000.00 280.00 13162000.00 1522.00 186167000.00 69.00 3201000.00 72.00 3654000.00 405.00 43649000.00 223.00 8763000.00 230.00 9524000.00 1048.00 94673000.00 119.00 3827000.00 127.00 4332000.00 721.00 60140000.00 489.00 27768000.00 513.00 30656000.00 2403.00 274125000.00 2.00 85000.00 2.00 92000.00 12.00 1102000.00 88.00 3154000.00 90.00 3354000.00 373.00 30321000.00 117.00 4877000.00 121.00 5294000.00 555.00 50777000.00 442.00 27176000.00 457.00 30727000.00 2715.00 376064000.00 2.00 68000.00 2.00 79000.00 27.00 1398000.00 84.00 2986000.00 86.00 3218000.00 470.00 43875000.00 18.00 987000.00 19.00 1062000.00 144.00 19162000.00 22.00 681000.00 23.00 774000.00 132.00 14996000.00 204.00 8890000.00 206.00 9377000.00 1295.00 132176000.00 100.00 6236000.00 104.00 6953000.00 652.00 90248000.00 3083.00 141534000.00 3197.00 156915000.00 16346.00 1800000000.00 3083.00 141534000.00 3197.00 156915000.00 16346.00 1800000000.00 4.37 4.21 5.10 0.80 1920 0.78 1920 1.50 68 ES0338048046 BONOS SERIE E 585.00 100000.00 58500000.00 585.00 100000.00 58500000.00 585.00 100000.00 58500000.00 ES0338048038 BONOS SERIE D 585.00 100000.00 58500000.00 585.00 100000.00 58500000.00 585.00 100000.00 58500000.00 ES0338048020 BONOS SERIE C 810.00 31000.00 25163000.00 810.00 50000.00 40552000.00 810.00 100000.00 81000000.00 ES0338048012 BONOS SERIE B(G) 3735.00 3735.00 3735.00 100000.00 373500000.00 ES0338048004 BONOS SERIE A 12285.00 12285.00 12285.00 100000.00 1228500000.00 18000.00 142163000.00 18000.00 157552000.00 18000.00 1800000000.00 ES0338048046 BONOS SERIE E S E3M 1.50 1.17 140000.00 S 58500000.00 58640000.00 ES0338048038 BONOS SERIE D S E3M 0.70 0.37 45000.00 S 58500000.00 58545000.00 ES0338048020 BONOS SERIE C NS E3M 0.30 0.00 N 25163000.00 25163000.00 ES0338048012 BONOS SERIE B(G) NS E3M 0.00 0.00 N ES0338048004 BONOS SERIE A NS E3M 0.20 0.00 N 185000.00 0.00 142163000.00 0.00 142348000.00 0.00 0.63 0.58 2.37 ES0338048046 BONOS SERIE E 172000.00 19793000.00 201000.00 19621000.00 ES0338048038 BONOS SERIE D 54000.00 15738000.00 82000.00 15684000.00 ES0338048012 BONOS SERIE B(G) 373501000.00 31226000.00 373501000.00 31226000.00 ES0338048004 BONOS SERIE A 1228500000.00 110672000.00 1228500000.00 110672000.00 ES0338048020 BONOS SERIE C 7657000.00 32459000.00 18009000.00 7339000.00 24802000.00 25000.00 18009000.00 7657000.00 1634460000.00 226000.00 195438000.00 7339000.00 1626803000.00 308000.00 195212000.00 ES0338048046 BONOS SERIE E 20161027 SYP BBB- BBB- BBB- ES0338048038 BONOS SERIE D 20161027 SYP AA- AA- A ES0338048020 BONOS SERIE C 20151027 SYP AA+ AA+ AA ES0338048012 BONOS SERIE B(G) 20140605 SYP --- --- AAA ES0338048004 BONOS SERIE A 20140605 SYP --- --- AAA 8305000.00 7857000.00 15538000.00 5834000.00 10743000.00 48144000.00 789000.00 1245000.00 35572000.00 1934000.00 1726000.00 1725000.00 2136000.00 145854000.00 36091000.00 39307000.00 356617000.00 87485000.00 94538000.00 1198275000.00 142163000.00 157552000.00 1800000000.00 10.21 10.35 14.00 17865000.00 17829000.00 27000000.00 18000000.00 18000000.00 18000000.00 12.62 11.32 1.50 SANTANDER UK SANTANDER UK SANTANDER A lp / A1 cp A lp / A1 cp A lp / A1 cp A lp / A1 cp A lp / A1 cp A lp / A1 cp S S S 17.70 25.71 68.25 192000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 90.00 0.87 843000.00 1234000.00 0.54 0.66 0.87 843000.00 1234000.00 0.54 0.66 Capítulo V 12.00 0.34 6051000.00 5793000.00 0.42 0.34 0.13 2362000.00 2410000.00 1.13 0.13 0.47 8413000.00 8203000.00 1.55 0.47 Capítulo IV.3.2 (pag.87) En el diferimiento de intereses de las series soborniadas se utiliza para el calculo del trigger los fallidos por w.o sin tener en cuenta las recuperaciones/saldo inicial de los activos SANTANDER DE TITULIZACIÓN 150000.00 365 0.025 75000.00 17500.00 Trimestral S SANTANDER 6000.00 Trimestral S SANTANDER 2350.00 Trimestral S N MODULO ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20160101 20160401 20160701 20161001 20170101 20170401 17714000.00 17916000.00 18000000.00 18000000.00 17829000.00 18000000.00 8289000.00 8180000.00 9281000.00 7470000.00 8159000.00 7949000.00 -29000.00 -67000.00 -62000.00 -18000.00 -41000.00 -21000.00 139000.00 144000.00 114000.00 131000.00 138000.00 -180000.00 -17915000.00 -18000000.00 -18000000.00 -17829000.00 -18000000.00 -17865000.00 -8198000.00 -7647000.00 -8392000.00 -7754000.00 -7968000.00 -7883000.00 0.00 -526000.00 -23000.00 -41000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 918869.00 0.00 76000.00 0.00 0.00 0.00 918869.00 0.00 76000.00 0.00