GESTION DE ACTIVOS TITULIZADOS, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A. 2.0.0 2016-01-01 2016-09-30 GESTION DE ACTIVOS TITULIZADOS, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A. 2.0.0 2015-01-01 2015-09-30 GESTION DE ACTIVOS TITULIZADOS, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A. 2.0.0 2015-01-01 2015-12-31 GESTION DE ACTIVOS TITULIZADOS, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A. 2.0.0 2016-01-01 2016-09-30 GESTION DE ACTIVOS TITULIZADOS, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A. 2.0.0 2007-03-09 2007-03-09 GESTION DE ACTIVOS TITULIZADOS, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A. 2.0.0 2016-09-30 GESTION DE ACTIVOS TITULIZADOS, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A. 2.0.0 2015-09-30 GESTION DE ACTIVOS TITULIZADOS, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A. 2.0.0 2015-12-31 GESTION DE ACTIVOS TITULIZADOS, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A. 2.0.0 2007-03-09 iso4217:EUR xbrli:pure HIPOCAT 11 FTA8671NIF Gestion de Activos Titulizados S.G.F.T., S.A.U.NIF falseX32016 TE EM En la nota 4.8.1 del folleto informativo del fondo se indica que “Las cantidades de interés aplazadas devengarán a favor de los titulares un interés igual al aplicado a los Bonos de Titulización de su respectiva Serie durante el(los) Período(s) de Devengo de Interés hasta la Fecha de Pago en la que tenga lugar su abono, sin interés de demora y sin que ello implique la capitalización de la deuda”. Advirtiéndose que los intereses impagados no han devengado intereses tal y como estipula la nota 4.8.1 del folleto informativo, se ha procedido a corregir el error re-expresando retroactivamente los saldos del ejercicio comparativo, lo que ha supuesto un aumento del saldo expresado en el epígrafe 1826 del estado S.01 en 2.138 miles de euros y una disminución por el mismo importe del saldo expresado en el epígrafe 1823 del propio estado S.01. Por otro lado, advirtiéndose de la incorrecta imputación de los saldos acumulados como “Correcciones de valor por repercusión de pérdidas” de acuerdo con el orden de prelación inverso indicado en la nota 3.4.6.1 del folleto informativo del fondo, ha procedido a reclasificarse los saldos del epígrafe 1713 por valor de 6.616 miles de euros (y como consecuencia de ello los epígrafes 1710 y 1650) al epígrafe 1823 (y como consecuencia de ello los epígrafes 1820, 1800 y 1760). 3551810003837040003551810003837040003551810003837040003328610003607600002380700027340000-1487000-43960005123700056938000217690001925600021207000237730001268000148500001993900022288000196030002129900022800042100054700010800021000826100013909000826100013909000406418000440642000398622000420995000398622000420995000385944000419710000385520000424286000144800000144800000-144376000-149376000335000335000-335000-3350001267800012850001267800012850002047400020932000203850002083900019000500019236000196950001923600019611000-21250000-196950003910004410002085900019338000-21000-21000210002100011300001139000113000011390008900093000380004000036000380002000200086130008613000-8613000-86130005100053000-12678000-1285000-12678000-1285000406418000440642000 57110005711000-1577000-1576000-1000-3432000702000-159000-21000-5000-16000-138000-129000-7000-200040010004001000-1101000-3443000 70110005282000127700091900048230006379000-104000-713000-3441000-4756000-10009000-139000-155000-131000-144000-8000-110005873000451800067380005677000327000269000-1192000-1428000-12659000-15214000-12618000-151770002652300035775000-39141000-50952000-41000-37000-8000-1000-33000-36000-5648000-9932000139090001962500082610009693000 -14825000-5498000-14825000-549800034320004163000113930001335000 CATALUNYA BANC, S.A.0000004054376419000424040967400010635160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040543764190004240409674000106351600000000-6785000-24948000-300000-16392000-20329000-10078000-27290000-1223581000-1190326000003764190004096740003.825.9766326000930004190008019400080613000474500015000600005672000573200021220005000270002427000245400021200008000280002223000225100021240006000300002023000205300046760002900010500055350005640000000000922513000156000669000980740009874300076632600093000419000801940008061300024193300020245400033.32038247450001500060000567200057320008911000443000064.3249922122000500027000242700024540005464000169000044.9121522120000800028000222300022510003043000196700073.9730532124000600030000202300020530003475000170600059.079137467600029000105000553500056400007469000584100075.51211700000000922513000156000669000980740009874300027029500021808800036.5315670000000006.3922.8513.636.7422.1114.910.2900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000428800051177000007058100042233000374000106136200074957000511400018137290001893633000331007000538194530005191823700039516660000311735120500033653864370001019915821450004054376418000424040967400010635160000000019.0119.5828.1111.1610.421.45 01SERIE A1ES03456720022000000200000020001000002000000000.55SERIE A2ES034567201010832290003087950005.910832310003386560006.251083210000010832000005.16SERIE A3ES0345672028200048000959610003.65200053000105241000420001000002000000008.21SERIE BES0345672036528100000528000006.65528100000528000007528100000528000008.8SERIE CES0345672044640100000640000006.65640100000640000007640100000640000008.8SERIE DES0345672051280100000280000007.7280100000280000007.95280100000280000009.451628054955600016280588697000162801628000000SERIE A1ES0345672002NSEURIBOR 3M0.040360000000SERIE A2ES0345672010NSEURIBOR 3M0.1303607800204968000103827000308795000SERIE A3ES0345672028NSEURIBOR 3M0.1603607800636960003226500095961000SERIE BES0345672036SEURIBOR 3M0.260360780241500052800000055215000-54791000SERIE CES0345672044SEURIBOR 3M0.50.213607830000452300064000000068553000-68553000SERIE DES0345672051SEURIBOR 3M4.54.21360783610001392100028000000042282000-4228200039100020859000413464000136092000570806000-165626000SERIE A1ES03456720022009-01-1520000000089150002000000008915000SERIE A2ES03456720102050-01-17298620007744050007000013269100046951000744544000622000132621000SERIE A3ES03456720282050-01-1792800001040390003400026918000145910009475900022800026884000SERIE BES03456720362050-01-1759530005953000SERIE CES03456720442050-01-1771580007158000SERIE DES03456720512050-01-1740580004058000391420001078444000104000185693000615420001039303000850000185589000SERIE A1ES03456720022007-03-15MDYAaa Aaa Aaa SERIE A2ES03456720102015-02-25MDYB2 B2 Aaa SERIE A3ES03456720282015-02-25MDYB2 B2 Aaa SERIE BES03456720362011-07-13MDYC C Aa2 SERIE CES03456720442011-07-13MDYC C Baa2 SERIE DES03456720512009-04-02MDYC C Caa3 SERIE A1ES03456720022007-03-15SYPAAA AAA AAA SERIE A2ES03456720102014-11-18SYPCCC CCC AAA SERIE A3ES03456720282014-11-18SYPCCC CCC AAA SERIE BES03456720362010-11-19SYPD D A SERIE CES03456720442010-07-09SYPD D BBB SERIE DES03456720512009-07-29SYPD D CCC- SERIE A1ES03456720022007-03-15FCHAAA AAA AAA SERIE A2ES03456720102015-09-29FCHCCC CCC AAA SERIE A3ES03456720282015-09-29FCHCCC CCC AAA SERIE BES03456720362013-05-17FCHCC CC A+ SERIE CES03456720442011-07-11FCHCC CC BBB SERIE DES03456720512010-01-14FCHC C CCC 0.941.23truetruefalsefalsefalsefalsetruetrue73.6575.4truetrueNIF Catalunya Banc, S.A.NIF Confederación Española de Cajas de Ahorrosn/a-n/a-n/a-n/a-n/a- 09012350000227220003.285.554.011172100048940003.111.193.1124071000276160006.396.747.124.9.3.4 19098356000959250006.1565.3828736600028095400017.9617.5618.5438572200037687900024.1123.5523.920 Serie BES03456720361.53.284.01Aptdo. 4.9.3.5 - pág. 46Serie CES034567204413.284.01Aptdo. 4.9.3.5 - pág. 47Serie BES034567203613.224.1123.92Aptdo. 3.4.6.1 - pág. 111Serie CES03456720448.924.1123.92Aptdo. 3.4.6.1 - pág. 1121003.284.01Aptdo. 3.4.2.1 - pág. 105RATIO DE MOROSIDAD = (Principal Pendiente de Vencer Moroso + Principal Vencido No cobrado Moroso) / (Saldo Vivo Pendiente de los Activos) RATIO FALLIDOS = (Importe Acumulado de Write-Off) / (Saldo Vivo Inicial Pendiente de los Activos) SALDO VIVO PENDIENTE DE LOS ACTIVOS = (Saldo Principal Pendiente de Vencer + Saldo Vencido no Cobrado) WRITE-OFF ACUMULADOS = Importe de los préstamos fallidos acumulados definidos como operaciones con una morosidad superior a 18 meses, o considerados como tal por el cedente. Periodo Anterior a 31-12-2015. 10286360001119677000253302670004528540004730550001562008000021560002166000227600024248500026285000058691400019170400019176800038464600041360004143000651400067510900068540800011413067000493442000523995000115136760002719267844000283828941400070841123053000000000301960000312104000434070000442976000463318000869005000411411820004354569700011811972130000000008758230009666290003173743100020240900021273300072130800004333000434700098310004202853800043231049000108212186900078320008132100019400800040543764190004240409674000106351600000000000000000000405437641900042404096740001063516000000004054376419000376419000424040967400040967400010635160000000016000000000000000000000000000000000000000004054376419000424040967400010635160000000016727371800015787079100020201185500009338613900010299377400013601497030001102156991000123817870300018662656630001953317800025843704000538910660840007913546000324326000003252880003046640000024456000038652800000172999000377185000004054376419000424040967500010635160000000063.1564.7981.66Euribor 1 año 382459700000.981.03Euribor 12 meses Central Anotac. Bco. España 20852068370000.890.94Mibor 1 Año 12400010.99Mibor ICO Semestral - MB2 164320000.971.07Préstamos Hipotecarios Cajas TAE 1000Préstamos Hipotecarios Entidades 15371223620000.312.32Tipo Fijo 327940000.662.740543764190000.711.41575151383000852836640000087097127000154116755200000779240000196247300000011919723800047637943000003342113900010668828600011215600062920001037225000222423600000052750001869285212000000029003958950000000456972594700000001046147677000000018753000000000101000000000000000000000000000000000000000000000405437641900042404096750001063516000000001.41.634.430.460.4801.36781.31540.5644N/A162805495560005495560001628016280000001628000000000000000000000000000016280549556000162801628000000 .