FTAP 8727 F.T.A. UCI 17 Santander de Titulizacion S.G.F.T., S.A NO NO 20170630 S053B: cambio valor razonable swap 641719000.00 666822000.00 641719000.00 666822000.00 641719000.00 666822000.00 10050000.00 12979000.00 534897000.00 554793000.00 100073000.00 102722000.00 -3301000.00 -3672000.00 0.00 0.00 81657000.00 86382000.00 29567000.00 32384000.00 51527000.00 52402000.00 51527000.00 52402000.00 865000.00 974000.00 50830000.00 51412000.00 2773000.00 2875000.00 145000.00 132000.00 324000.00 423000.00 5341000.00 5601000.00 -8751000.00 -9015000.00 0.00 0.00 -3000.00 -3000.00 563000.00 1599000.00 563000.00 1599000.00 723376000.00 753204000.00 625312000.00 669384000.00 0.00 0.00 625312000.00 669384000.00 621076000.00 652474000.00 504876000.00 536274000.00 116200000.00 116200000.00 0.00 1403000.00 1403000.00 1403000.00 1403000.00 2833000.00 15507000.00 2833000.00 15507000.00 0.00 100897000.00 99327000.00 0.00 0.00 58178000.00 58680000.00 57762000.00 58251000.00 51695000.00 52386000.00 15000.00 15000.00 6052000.00 5850000.00 372000.00 356000.00 1000.00 61000.00 371000.00 295000.00 44000.00 73000.00 44000.00 73000.00 0.00 42719000.00 40647000.00 42704000.00 40639000.00 4000.00 5000.00 211000.00 199000.00 42783000.00 40435000.00 -294000.00 15000.00 8000.00 -2833000.00 -15507000.00 -2833000.00 -15507000.00 723376000.00 753204000.00 2700000.00 3636000.00 5582000.00 7498000.00 2700000.00 7498000.00 5582000.00 7498000.00 0.00 -3862000.00 0.00 -120000.00 -143000.00 -239000.00 -354000.00 -105000.00 -133000.00 -211000.00 -330000.00 -8000.00 -5000.00 -15000.00 -16000.00 -7000.00 -5000.00 -13000.00 -8000.00 -390000.00 -492000.00 -783000.00 -958000.00 2190000.00 3001000.00 4560000.00 6186000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1312000.00 -364000.00 -2562000.00 -1694000.00 -17000.00 -23000.00 -22000.00 -25000.00 -2000.00 -2000.00 -4000.00 -4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15000.00 -21000.00 -18000.00 -21000.00 0.00 0.00 0.00 -1295000.00 -341000.00 -2540000.00 -1669000.00 -34000.00 -37000.00 -69000.00 -74000.00 -6000.00 -6000.00 -12000.00 -12000.00 0.00 0.00 0.00 -1255000.00 -297000.00 -2459000.00 -1583000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 407000.00 1158000.00 650000.00 1478000.00 407000.00 1478000.00 650000.00 1478000.00 0.00 -320000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1579000.00 -4028000.00 -3053000.00 -6272000.00 294000.00 233000.00 405000.00 302000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4960000.00 5308000.00 11953000.00 10787000.00 2188000.00 3065000.00 4651000.00 6481000.00 2828000.00 3670000.00 5684000.00 7561000.00 -10000.00 -93000.00 -10000.00 -109000.00 -1141000.00 -507000.00 -1045000.00 -963000.00 499000.00 0.00 0.00 -6000.00 -8000.00 -13000.00 -8000.00 0.00 3000.00 0.00 18000.00 0.00 35000.00 -35000.00 -37000.00 -69000.00 -75000.00 -35000.00 -37000.00 -69000.00 -75000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2807000.00 2280000.00 7371000.00 4381000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233000.00 0.00 233000.00 0.00 0.00 2587000.00 2322000.00 7156000.00 4411000.00 -13000.00 -42000.00 -18000.00 -30000.00 -22503000.00 -19013000.00 -12989000.00 -10913000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22503000.00 -19013000.00 -12989000.00 -10913000.00 10270000.00 11438000.00 19099000.00 19538000.00 -685000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -32088000.00 -30451000.00 -32088000.00 -30451000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17543000.00 -13705000.00 -1036000.00 -126000.00 0.00 0.00 1599000.00 1669000.00 -17543000.00 -13705000.00 563000.00 1543000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1165009000.00 0.00 11891000.00 -3960000.00 -1165009000.00 11891000.00 -3960000.00 -38517000.00 783000.00 958000.00 1203526000.00 -12674000.00 3002000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.81 9.91 0.00 5.72 14.63 9.82 0.00 5.75 1.00 1.00 100.00 7.00 14.81 9.91 0.00 5.72 14.63 9.82 0.00 5.75 1.00 1.00 100.00 7.00 382.00 82000.00 67000.00 149000.00 144314000.00 144463000.00 185.00 -294000.00 78000.00 -216000.00 20599000.00 20383000.00 82.00 58000.00 50000.00 128000.00 236000.00 5486000.00 5722000.00 77.00 46000.00 76000.00 122000.00 244000.00 5104000.00 5348000.00 76.00 28000.00 62000.00 86000.00 176000.00 3440000.00 3616000.00 1642.00 192000.00 5153000.00 2757000.00 8102000.00 86043000.00 94145000.00 2444.00 112000.00 5486000.00 3093000.00 8691000.00 264986000.00 0.00 273677000.00 336.00 13000.00 65000.00 78000.00 136557000.00 136635000.00 75756000.00 47564000.00 180.36 162.00 34000.00 75000.00 109000.00 20050000.00 20159000.00 34994000.00 21310000.00 57.61 63.00 55000.00 47000.00 118000.00 220000.00 5186000.00 5406000.00 13047000.00 7787000.00 41.43 64.00 46000.00 74000.00 119000.00 239000.00 5006000.00 5245000.00 15994000.00 8180000.00 32.79 59.00 30000.00 56000.00 78000.00 164000.00 3224000.00 3388000.00 11692000.00 8520000.00 28.98 1169.00 61000.00 4588000.00 2471000.00 7120000.00 79968000.00 87088000.00 234353000.00 207707000.00 37.16 1853.00 239000.00 4905000.00 2786000.00 7930000.00 249991000.00 0.00 257921000.00 385836000.00 66.85 157000.00 128000.00 0.00 240000.00 365000.00 0.00 77000.00 97000.00 0.00 895000.00 195000.00 0.00 3705000.00 5124000.00 10000.00 21872000.00 23661000.00 7901000.00 670093000.00 693733000.00 1392089000.00 697039000.00 723303000.00 1400000000.00 23.42 23.86 32.00 10.86 10.36 4.00 1674.00 105668000.00 1671.00 136857000.00 3857.00 176799000.00 1504.00 205242000.00 1488.00 205498000.00 1769.00 295951000.00 2288.00 320233000.00 2416.00 340482000.00 5374.00 905715000.00 195.00 30562000.00 215.00 34357000.00 90.00 21535000.00 15.00 3529000.00 16.00 3777000.00 7.00 1668000.00 7.00 1757000.00 3.00 857000.00 2.00 575000.00 1.00 295000.00 5687.00 668054000.00 5815.00 723303000.00 11090.00 1400000000.00 59.15 59.65 95.40 2.24 2.27 5.00 8.84 8.84 11.00 0.24 0.17 2.90 1504.00 166809000.00 242.00 173828000.00 2415.00 353451000.00 109.00 11096000.00 109.00 11271000.00 163.00 22782000.00 185.00 17029000.00 188.00 17813000.00 279.00 30995000.00 214.00 27137000.00 219.00 28486000.00 348.00 52536000.00 504.00 50363000.00 516.00 52234000.00 755.00 92257000.00 64.00 7705000.00 65.00 7954000.00 97.00 13500000.00 160.00 14951000.00 163.00 15405000.00 243.00 30215000.00 243.00 33632000.00 248.00 34541000.00 403.00 67685000.00 698.00 104127000.00 721.00 109026000.00 1084.00 210193000.00 0.00 0.00 75.00 5596000.00 75.00 5673000.00 112.00 11380000.00 255.00 22960000.00 260.00 23704000.00 382.00 42768000.00 1956.00 120527000.00 2006.00 124545000.00 3142.00 233810000.00 0.00 0.00 132.00 15032000.00 134.00 15478000.00 219.00 29794000.00 38.00 4712000.00 39.00 4964000.00 57.00 8987000.00 6.00 406000.00 6.00 412000.00 14.00 1429000.00 699.00 78679000.00 715.00 81392000.00 1215.00 170399000.00 108.00 16278000.00 109.00 16577000.00 162.00 27819000.00 6950.00 697039000.00 5815.00 723303000.00 11090.00 1400000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6950.00 697039000.00 5815.00 723303000.00 11090.00 1400000000.00 0.74 0.72 0.42 ES0337985040 SERIE D 154.00 100000.00 15400000.00 154.00 100000.00 15400000.00 154.00 100000.00 15400000.00 ES0337985032 SERIE C 280.00 100000.00 28000000.00 280.00 100000.00 28000000.00 280.00 100000.00 28000000.00 ES0337985024 SERIE B 728.00 100000.00 72800000.00 728.00 100000.00 72800000.00 728.00 100000.00 72800000.00 ES0337985016 SERIE A2 9742.00 57000.00 556571000.00 9742.00 60000.00 588659000.00 9742.00 100000.00 974200000.00 ES0337985008 SERIE A1 3250.00 3250.00 3250.00 100000.00 325000000.00 14154.00 672771000.00 14154.00 704859000.00 14154.00 1415400000.00 ES0337985040 SERIE D S E3M 2.00 1.67 11000.00 4068000.00 S 15400000.00 19479000.00 ES0337985032 SERIE C S E3M 0.60 0.27 3000.00 1984000.00 S 28000000.00 29987000.00 ES0337985024 SERIE B S E3M 0.35 0.02 1000.00 S 72800000.00 72801000.00 ES0337985016 SERIE A2 NS E3M 0.16 0.00 N 556571000.00 556571000.00 ES0337985008 SERIE A1 NS E3M 0.07 0.00 N 15000.00 6052000.00 672771000.00 0.00 678838000.00 0.00 0.05 0.05 ES0337985040 SERIE D ES0337985032 SERIE C ES0337985024 SERIE B 10000.00 3163000.00 55000.00 3057000.00 ES0337985008 SERIE A1 325000000.00 30198000.00 325000000.00 30198000.00 ES0337985016 SERIE A2 32088000.00 480938000.00 27229000.00 30451000.00 351021000.00 38000.00 27191000.00 32088000.00 805938000.00 10000.00 60590000.00 30451000.00 676021000.00 93000.00 60446000.00 ES0337985040 SERIE D 20100215 SYP D D CCC- ES0337985040 SERIE D 20100215 FCH C C CCC ES0337985032 SERIE C 20100215 SYP D D CCC- ES0337985032 SERIE C 20100215 FCH CC CC BBB ES0337985024 SERIE B 20100215 SYP CCC- CCC- A ES0337985024 SERIE B 20100215 FCH CC CC AAA ES0337985016 SERIE A2 20080312 SYP B+ B+ CCC ES0337985016 SERIE A2 20080312 FCH CCC CCC BBB ES0337985008 SERIE A1 20080312 SYP -- -- A ES0337985008 SERIE A1 20080312 FCH -- -- AAA 157000.00 128000.00 0.00 240000.00 365000.00 0.00 77000.00 97000.00 0.00 895000.00 195000.00 0.00 3705000.00 5124000.00 10000.00 21872000.00 23661000.00 7901000.00 645825000.00 675289000.00 1407489000.00 672771000.00 704859000.00 1415400000.00 23.00 24.00 32.00 0.00 0.00 15400000.00 5600000.00 5600000.00 5600000.00 0.00 0.00 1.10 SANTANDER UK SANTANDER UK SANTANDER A-1 cp A-1 cp A-1 cp A-1 cp A-1 cp A-1 cp S S S 82.73 82.83 7.20 -2877000.00 -15580000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 90.00 38000000.00 45155000.00 5.43 4.30 5.43 38000000.00 45155000.00 5.43 4.30 5.43 18.00 540.00 74937000.00 71195000.00 5.35 9.82 5.35 74937000.00 71195000.00 5.35 9.82 5.35 SANTANDER DE TITULIZACIÓN 90000.00 365 0.000 7500.00 Trimestral S UCI 6000.00 Trimestral S SANTANDER Trimestral S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20170301 20170601 0.00 0.00 16459893.00 14446069.00 -39134.00 -47069.00 595889.00 682041.00 0.00 0.00 -17016653.00 -15081098.00 0.00 0.00 4.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00