FTAP 8727 F.T.A. UCI 17 Santander de Titulizacion S.G.F.T., S.A NO NO 20170930 S053B: Valor razonable Swap actual 560167000.00 666822000.00 560167000.00 666822000.00 560167000.00 666822000.00 10600000.00 12979000.00 522704000.00 554793000.00 29906000.00 102722000.00 -3043000.00 -3672000.00 0.00 0.00 152460000.00 86382000.00 28400000.00 32384000.00 123814000.00 52402000.00 123814000.00 52402000.00 875000.00 974000.00 49693000.00 51412000.00 2778000.00 2875000.00 248000.00 132000.00 72384000.00 423000.00 5200000.00 5601000.00 -7364000.00 -9015000.00 0.00 0.00 -3000.00 -3000.00 246000.00 1599000.00 246000.00 1599000.00 712627000.00 753204000.00 614452000.00 669384000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614452000.00 669384000.00 610878000.00 652474000.00 494677000.00 536274000.00 116201000.00 116200000.00 0.00 0.00 1403000.00 1403000.00 1403000.00 1403000.00 2171000.00 15507000.00 2171000.00 15507000.00 0.00 100346000.00 99327000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56283000.00 58680000.00 55862000.00 58251000.00 49693000.00 52386000.00 16000.00 15000.00 6153000.00 5850000.00 379000.00 356000.00 1000.00 61000.00 378000.00 295000.00 41000.00 73000.00 41000.00 73000.00 1000.00 0.00 1000.00 44063000.00 40647000.00 44056000.00 40639000.00 5000.00 5000.00 217000.00 199000.00 43834000.00 40435000.00 7000.00 8000.00 -2171000.00 -15507000.00 -2171000.00 -15507000.00 712627000.00 753204000.00 2803000.00 3311000.00 8385000.00 10809000.00 2803000.00 3311000.00 8385000.00 10809000.00 0.00 -100000.00 -155000.00 -356000.00 -509000.00 -106000.00 -124000.00 -317000.00 -454000.00 -7000.00 -23000.00 -22000.00 -39000.00 13000.00 -8000.00 -17000.00 -16000.00 2703000.00 -463000.00 -1121000.00 -1421000.00 5406000.00 2693000.00 6908000.00 8879000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1406000.00 -2750000.00 -3952000.00 -4444000.00 -21000.00 -4000.00 -27000.00 -29000.00 -3000.00 -2000.00 -7000.00 -6000.00 -17000.00 0.00 0.00 -1000.00 -2000.00 -20000.00 -23000.00 0.00 -1385000.00 -2746000.00 -3925000.00 -4415000.00 -34000.00 -37000.00 -103000.00 -111000.00 -6000.00 -6000.00 -18000.00 -18000.00 0.00 -1345000.00 -2722000.00 -3804000.00 -4305000.00 0.00 19000.00 0.00 19000.00 2179000.00 668000.00 2829000.00 2146000.00 2179000.00 668000.00 2829000.00 2146000.00 0.00 0.00 0.00 -6179000.00 -1225000.00 -6190000.00 -7497000.00 614000.00 405000.00 916000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1228000.00 2852000.00 14364000.00 9318000.00 2518000.00 2827000.00 7328000.00 9398000.00 2663000.00 3408000.00 8482000.00 10969000.00 -14000.00 -107000.00 -14000.00 -126000.00 859000.00 -468000.00 410000.00 -1431000.00 -968000.00 -1564000.00 13000.00 8000.00 -21000.00 0.00 -35000.00 -14000.00 35000.00 -14000.00 -34000.00 -38000.00 -103000.00 -113000.00 -34000.00 -38000.00 -103000.00 -113000.00 0.00 0.00 -1256000.00 63000.00 7139000.00 33000.00 -233000.00 -1041000.00 63000.00 7156000.00 33000.00 18000.00 -17000.00 617000.00 -3222000.00 -15717000.00 -9814000.00 0.00 617000.00 -3222000.00 -15717000.00 -9814000.00 39922000.00 34521000.00 26513000.00 24838000.00 4435000.00 3870000.00 2058000.00 2550000.00 548000.00 4685000.00 9096000.00 -44288000.00 -46298000.00 -44288000.00 -46298000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1845000.00 -370000.00 -1353000.00 -496000.00 -1599000.00 0.00 1599000.00 1669000.00 246000.00 -370000.00 246000.00 1173000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324000.00 1272000.00 12215000.00 -2688000.00 324000.00 1272000.00 12215000.00 -2688000.00 338000.00 463000.00 1121000.00 1421000.00 -662000.00 -1735000.00 -13336000.00 1267000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.23 5.26 0.00 5.66 5.04 5.66 0.00 5.75 1.00 1.00 100.00 7.00 5.23 5.26 0.00 5.66 5.04 5.66 0.00 5.75 1.00 1.00 100.00 7.00 433.00 88000.00 77000.00 165000.00 148154000.00 148319000.00 216.00 161000.00 95000.00 256000.00 24522000.00 24778000.00 89.00 49000.00 55000.00 144000.00 248000.00 6086000.00 6334000.00 105.00 54000.00 75000.00 126000.00 255000.00 5766000.00 6021000.00 90.00 62000.00 123000.00 141000.00 326000.00 5760000.00 6086000.00 1558.00 72219000.00 4947000.00 2600000.00 79766000.00 12294000.00 92060000.00 2491.00 72633000.00 5372000.00 3011000.00 81016000.00 202582000.00 0.00 283598000.00 371.00 86000.00 74000.00 160000.00 141272000.00 141432000.00 81590000.00 53340000.00 173.34 191.00 118000.00 118000.00 23854000.00 23972000.00 42328000.00 27451000.00 56.63 70.00 47000.00 51000.00 136000.00 234000.00 5826000.00 6060000.00 15922000.00 8606000.00 38.06 84.00 51000.00 71000.00 119000.00 241000.00 5541000.00 5782000.00 19279000.00 11096000.00 29.99 76.00 62000.00 121000.00 138000.00 321000.00 5687000.00 6008000.00 18572000.00 11026000.00 32.35 1137.00 1000.00 4610000.00 2380000.00 6991000.00 77555000.00 84546000.00 228491000.00 201348000.00 37.00 1929.00 365000.00 4927000.00 2773000.00 8065000.00 259735000.00 0.00 267800000.00 406182000.00 65.93 132000.00 128000.00 0.00 210000.00 365000.00 0.00 107000.00 97000.00 0.00 2015000.00 195000.00 0.00 2433000.00 5124000.00 10000.00 21420000.00 23661000.00 7901000.00 659845000.00 693733000.00 1392089000.00 686162000.00 723303000.00 1400000000.00 23.20 23.86 32.00 11.11 10.36 4.00 1673.00 104960000.00 1671.00 136857000.00 3857.00 176799000.00 1515.00 204833000.00 1488.00 205498000.00 1769.00 295951000.00 2241.00 313201000.00 2416.00 340482000.00 5374.00 905715000.00 190.00 29473000.00 215.00 34357000.00 90.00 21535000.00 15.00 3581000.00 16.00 3777000.00 6.00 1378000.00 7.00 1757000.00 3.00 855000.00 2.00 575000.00 1.00 294000.00 5644.00 658575000.00 5815.00 723303000.00 11090.00 1400000000.00 58.93 59.65 95.40 2.24 2.27 5.00 8.84 8.84 11.00 0.09 0.17 2.90 1487.00 163532000.00 242.00 173828000.00 2415.00 353451000.00 109.00 11008000.00 109.00 11271000.00 163.00 22782000.00 185.00 16920000.00 188.00 17813000.00 279.00 30995000.00 210.00 26700000.00 219.00 28486000.00 348.00 52536000.00 501.00 49661000.00 516.00 52234000.00 755.00 92257000.00 64.00 7637000.00 65.00 7954000.00 97.00 13500000.00 160.00 14828000.00 163.00 15405000.00 243.00 30215000.00 243.00 33338000.00 248.00 34541000.00 403.00 67685000.00 692.00 102959000.00 721.00 109026000.00 1084.00 210193000.00 0.00 0.00 75.00 5555000.00 75.00 5673000.00 112.00 11380000.00 254.00 22742000.00 260.00 23704000.00 382.00 42768000.00 1900.00 118096000.00 2006.00 124545000.00 3142.00 233810000.00 0.00 0.00 129.00 14663000.00 134.00 15478000.00 219.00 29794000.00 36.00 4515000.00 39.00 4964000.00 57.00 8987000.00 6.00 403000.00 6.00 412000.00 14.00 1429000.00 694.00 77427000.00 715.00 81392000.00 1215.00 170399000.00 108.00 16178000.00 109.00 16577000.00 162.00 27819000.00 6853.00 686162000.00 5815.00 723303000.00 11090.00 1400000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6853.00 686162000.00 5815.00 723303000.00 11090.00 1400000000.00 0.75 0.72 0.42 ES0337985040 SERIE D 154.00 100000.00 15400000.00 154.00 100000.00 15400000.00 154.00 100000.00 15400000.00 ES0337985032 SERIE C 280.00 100000.00 28000000.00 280.00 100000.00 28000000.00 280.00 100000.00 28000000.00 ES0337985024 SERIE B 728.00 100000.00 72800000.00 728.00 100000.00 72800000.00 728.00 100000.00 72800000.00 ES0337985016 SERIE A2 9742.00 56000.00 544371000.00 9742.00 60000.00 588659000.00 9742.00 100000.00 974200000.00 ES0337985008 SERIE A1 3250.00 3250.00 3250.00 100000.00 325000000.00 14154.00 660571000.00 14154.00 704859000.00 14154.00 1415400000.00 ES0337985040 SERIE D S E3M 2.00 1.67 12000.00 4149000.00 S 15400000.00 19561000.00 ES0337985032 SERIE C S E3M 0.60 0.27 3000.00 2004000.00 S 28000000.00 30007000.00 ES0337985024 SERIE B S E3M 0.35 0.02 1000.00 S 72800000.00 72801000.00 ES0337985016 SERIE A2 NS E3M 0.16 0.00 N 544371000.00 544371000.00 ES0337985008 SERIE A1 NS E3M 0.07 0.00 N 16000.00 6153000.00 660571000.00 0.00 666740000.00 0.00 0.05 0.05 ES0337985040 SERIE D ES0337985032 SERIE C ES0337985024 SERIE B 14000.00 3177000.00 69000.00 3071000.00 ES0337985008 SERIE A1 325000000.00 30198000.00 325000000.00 30198000.00 ES0337985016 SERIE A2 44288000.00 525226000.00 27229000.00 46298000.00 366868000.00 38000.00 27191000.00 44288000.00 850226000.00 14000.00 60604000.00 46298000.00 691868000.00 107000.00 60460000.00 ES0337985040 SERIE D 20100215 SYP D D CCC- ES0337985040 SERIE D 20100215 FCH C C CCC ES0337985032 SERIE C 20100215 SYP D D CCC- ES0337985032 SERIE C 20100215 FCH CC CC BBB ES0337985024 SERIE B 20100215 SYP CCC- CCC- A ES0337985024 SERIE B 20100215 FCH CC CC AAA ES0337985016 SERIE A2 20080312 SYP B+ B+ CCC ES0337985016 SERIE A2 20080312 FCH CCC CCC BBB ES0337985008 SERIE A1 20080312 SYP -- -- A ES0337985008 SERIE A1 20080312 FCH -- -- AAA 132000.00 128000.00 0.00 210000.00 365000.00 0.00 107000.00 97000.00 0.00 2015000.00 195000.00 0.00 2433000.00 5124000.00 10000.00 21420000.00 23661000.00 7901000.00 634254000.00 675289000.00 1407489000.00 660571000.00 704859000.00 1415400000.00 23.00 24.00 32.00 0.00 0.00 15400000.00 5600000.00 5600000.00 5600000.00 0.00 0.00 1.10 SANTANDER UK SANTANDER UK SANTANDER A-1 cp A-1 cp A-1 cp A-1 cp A-1 cp A-1 cp S S S 82.41 82.83 7.20 -2212000.00 -15580000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 90.00 30380000.00 45155000.00 4.41 4.30 4.41 30380000.00 45155000.00 4.41 4.30 4.41 12.00 360.00 73574000.00 71195000.00 5.26 9.82 5.26 73574000.00 71195000.00 5.26 9.82 5.26 SANTANDER DE TITULIZACIÓN 90000.00 365 0.000 7500.00 Trimestral S UCI 6000.00 Trimestral S SANTANDER Trimestral S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20170301 20170601 20170901 0.00 0.00 0.00 16459893.00 14446069.00 11552217.00 -39134.00 -47069.00 -44582.00 595889.00 682041.00 696395.00 0.00 0.00 0.00 -17016653.00 -15081098.00 -12203967.00 0.00 0.00 0.00 4.00 58.00 -63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00