FTAP 10540 F.T.H PRADO 1 Santander de Titulizacion S.G.F.T., S.A NO NO 20170630 S053B: cambio valor razonable swap 370290000.00 382832000.00 370290000.00 382832000.00 370290000.00 382832000.00 369802000.00 382543000.00 490000.00 288000.00 2000.00 -2000.00 -1000.00 0.00 0.00 36580000.00 38744000.00 33000.00 31000.00 23696000.00 24987000.00 23696000.00 24987000.00 23668000.00 24957000.00 12000.00 14000.00 7000.00 13000.00 4000.00 1000.00 5000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 12851000.00 13726000.00 12851000.00 13726000.00 406870000.00 421576000.00 370273000.00 391581000.00 0.00 0.00 370273000.00 391581000.00 246024000.00 262789000.00 246024000.00 262789000.00 0.00 124249000.00 123938000.00 122201000.00 122200000.00 0.00 2048000.00 1738000.00 0.00 4854000.00 0.00 4854000.00 0.00 38644000.00 34849000.00 0.00 25958000.00 25091000.00 23730000.00 25030000.00 23668000.00 24957000.00 62000.00 73000.00 0.00 2183000.00 0.00 39000.00 2144000.00 45000.00 55000.00 45000.00 55000.00 6000.00 6000.00 12686000.00 9758000.00 12668000.00 9750000.00 3000.00 4000.00 49000.00 37000.00 12616000.00 9709000.00 18000.00 8000.00 -2047000.00 -4854000.00 -2047000.00 -4854000.00 406870000.00 421576000.00 2352000.00 2838000.00 4790000.00 5841000.00 2352000.00 2838000.00 4790000.00 5841000.00 0.00 -568000.00 -762000.00 -1224000.00 -1632000.00 -364000.00 -491000.00 -744000.00 -1067000.00 -222000.00 -254000.00 -445000.00 -534000.00 18000.00 -17000.00 -35000.00 -31000.00 -280000.00 -336000.00 -579000.00 -619000.00 1504000.00 1740000.00 2987000.00 3590000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1471000.00 -1739000.00 -2987000.00 -3589000.00 -23000.00 -25000.00 -28000.00 -30000.00 -1000.00 -2000.00 -3000.00 -4000.00 0.00 0.00 -22000.00 -23000.00 -25000.00 -26000.00 0.00 0.00 -1448000.00 -1714000.00 -2959000.00 -3559000.00 -20000.00 -21000.00 -39000.00 -43000.00 -6000.00 -6000.00 -12000.00 -12000.00 0.00 -1422000.00 -1687000.00 -2908000.00 -3504000.00 0.00 0.00 -33000.00 -1000.00 0.00 -1000.00 -33000.00 -1000.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3382000.00 2007000.00 3382000.00 4108000.00 3474000.00 2089000.00 3474000.00 4236000.00 4792000.00 3391000.00 4792000.00 5854000.00 -754000.00 -1098000.00 -754000.00 -1098000.00 754000.00 1098000.00 754000.00 -592000.00 -1343000.00 -1321000.00 -1343000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25000.00 19000.00 25000.00 72000.00 -64000.00 -49000.00 -64000.00 -71000.00 -58000.00 -43000.00 -58000.00 -65000.00 -6000.00 -6000.00 -6000.00 -6000.00 0.00 0.00 -28000.00 -33000.00 -28000.00 -57000.00 0.00 0.00 -28000.00 -33000.00 -28000.00 -57000.00 -4257000.00 -2405000.00 -4257000.00 -5204000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4257000.00 -2405000.00 -4257000.00 -5204000.00 11542000.00 14061000.00 11542000.00 13618000.00 2255000.00 2356000.00 2255000.00 0.00 -18054000.00 -18822000.00 -18054000.00 -18822000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -875000.00 -398000.00 -875000.00 -1096000.00 13726000.00 13867000.00 13726000.00 14565000.00 12851000.00 13469000.00 12851000.00 13469000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -429572000.00 -1932000.00 2228000.00 -4290000.00 -429572000.00 -1932000.00 2228000.00 -4290000.00 -29321000.00 336000.00 579000.00 619000.00 458893000.00 1596000.00 -2807000.00 3671000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 3.62 0.07 0.00 0.00 3.41 9.40 5.25 50.00 5.00 9.00 2000.00 2000.00 4000.00 1600000.00 1604000.00 7.00 3000.00 5000.00 8000.00 897000.00 905000.00 4.00 3000.00 3000.00 6000.00 394000.00 400000.00 0.00 0.00 2.00 1000.00 1000.00 2000.00 64000.00 66000.00 2.00 1000.00 1000.00 32000.00 33000.00 24.00 9000.00 12000.00 0.00 21000.00 2987000.00 0.00 3008000.00 9.00 2000.00 2000.00 4000.00 1600000.00 1604000.00 2251000.00 2251000.00 71.26 7.00 3000.00 5000.00 8000.00 897000.00 905000.00 1748000.00 1443000.00 51.77 4.00 3000.00 3000.00 6000.00 394000.00 400000.00 1507000.00 1507000.00 26.54 0.00 0.00 0.00 2.00 1000.00 1000.00 2000.00 64000.00 66000.00 236000.00 236000.00 27.97 2.00 1000.00 1000.00 32000.00 33000.00 570000.00 570000.00 5.79 24.00 9000.00 12000.00 0.00 21000.00 2987000.00 0.00 3008000.00 6312000.00 47.66 35000.00 4000.00 58000.00 78000.00 191000.00 192000.00 148000.00 248000.00 275000.00 86000.00 410000.00 282000.00 375000.00 4874000.00 5090000.00 4284000.00 388148000.00 401868000.00 445107000.00 393964000.00 407789000.00 450000000.00 26.90 27.32 28.72 6.73 6.21 0.00 1174.00 99299000.00 1134.00 96841000.00 1011.00 91298000.00 1621.00 208995000.00 1650.00 213637000.00 1715.00 227938000.00 670.00 85670000.00 745.00 97311000.00 965.00 130764000.00 3465.00 393964000.00 3529.00 407789000.00 3691.00 450000000.00 49.70 50.44 52.48 2.32 2.44 2.98 4.00 4.02 0.62 0.67 1063.00 110269000.00 1082.00 114214000.00 1128.00 125590000.00 40.00 4325000.00 40.00 4407000.00 41.00 4802000.00 21.00 1833000.00 23.00 2063000.00 23.00 2179000.00 67.00 8277000.00 68.00 8509000.00 75.00 9619000.00 124.00 12624000.00 125.00 12916000.00 128.00 13921000.00 28.00 2853000.00 28.00 3015000.00 29.00 3187000.00 33.00 3599000.00 33.00 3647000.00 34.00 3879000.00 79.00 9644000.00 79.00 9845000.00 81.00 10371000.00 694.00 91490000.00 708.00 94713000.00 742.00 105139000.00 46.00 3931000.00 47.00 4078000.00 49.00 4478000.00 57.00 5934000.00 57.00 6043000.00 57.00 6602000.00 895.00 105265000.00 916.00 109171000.00 967.00 121800000.00 20.00 2116000.00 20.00 2147000.00 20.00 2245000.00 1.00 314000.00 1.00 319000.00 1.00 335000.00 254.00 25134000.00 257.00 25954000.00 269.00 28362000.00 43.00 6356000.00 45.00 6748000.00 47.00 7491000.00 3465.00 393964000.00 3529.00 407789000.00 3691.00 450000000.00 3465.00 393964000.00 3529.00 407789000.00 3691.00 450000000.00 0.79 0.78 0.74 ES0305073001 BONOS SERIE A 3420.00 79000.00 269692000.00 3420.00 84000.00 287746000.00 3420.00 100000.00 342000000.00 3420.00 269692000.00 3420.00 287746000.00 3420.00 342000000.00 ES0305073001 BONOS SERIE A NS EUR 0.85 0.52 62000.00 S 269692000.00 269754000.00 62000.00 0.00 269692000.00 0.00 269754000.00 0.00 0.51 0.53 ES0305073001 BONOS SERIE A 18054000.00 110336000.00 754000.00 6182000.00 18822000.00 35618000.00 1098000.00 2617000.00 18054000.00 110336000.00 754000.00 6182000.00 18822000.00 35618000.00 1098000.00 2617000.00 ES0305073001 BONOS SERIE A SYP AA (sf) AA (sf) AA ES0305073001 BONOS SERIE A MDY Aa2 (sf) Aa2 (sf) Aa2 35000.00 4000.00 58000.00 78000.00 191000.00 192000.00 148000.00 248000.00 275000.00 410000.00 282000.00 461000.00 4874000.00 5090000.00 4284000.00 263876000.00 281825000.00 337107000.00 269692000.00 287746000.00 342000000.00 27.00 27.00 29.00 11849000.00 12227000.00 13500000.00 11849000.00 12227000.00 13500000.00 4.39 4.25 3.95 SAN SAN SAN A- A- A- A- A- A- N N N 100.00 100.00 100.00 -45000.00 -4909000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 90.00 721000.00 715000.00 0.18 0.15 0.18 0.00 721000.00 715000.00 0.18 0.15 0.18 12.00 365.00 288000.00 256000.00 0.07 0.05 0.07 0.00 288000.00 256000.00 0.07 0.05 0.07 SANTANDER DE TITULIZACIÓN 45000.00 365 0.020 10000.00 Trimestral S UCI 6000.00 Trimestral S BNP 3000.00 Trimestral S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20170315 20170615 12277351.00 12059182.00 9702384.00 9363512.00 -40819.00 -56123.00 -302331.00 -286507.00 -12059182.00 -11848866.00 -9577402.00 -9231196.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00