FTAP 8992 F.T.H. U.C.I.18 Santander de Titulizacion S.G.F.T., S.A NO NO 20170930 S053B: Valor razonable Swap actual 658867000.00 742246000.00 658867000.00 742246000.00 658381000.00 742246000.00 36225000.00 38085000.00 594376000.00 623997000.00 28502000.00 80889000.00 -722000.00 -725000.00 486000.00 0.00 486000.00 0.00 150940000.00 105545000.00 8306000.00 8058000.00 120946000.00 74421000.00 120946000.00 74421000.00 3685000.00 3900000.00 59065000.00 64713000.00 2477000.00 2574000.00 182000.00 129000.00 52892000.00 257000.00 3985000.00 4031000.00 -1340000.00 -1183000.00 0.00 0.00 0.00 21688000.00 23066000.00 21688000.00 23066000.00 809807000.00 847791000.00 685105000.00 727385000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 685105000.00 727385000.00 685105000.00 716326000.00 603558000.00 634779000.00 81547000.00 81547000.00 0.00 0.00 0.00 11059000.00 11059000.00 0.00 124216000.00 131465000.00 0.00 0.00 0.00 60259000.00 69696000.00 60144000.00 69597000.00 59065000.00 68613000.00 1055000.00 953000.00 24000.00 31000.00 0.00 92000.00 99000.00 92000.00 99000.00 23000.00 0.00 23000.00 63957000.00 61769000.00 63952000.00 61759000.00 5000.00 7000.00 1000.00 1000.00 63946000.00 61751000.00 5000.00 10000.00 486000.00 -11059000.00 486000.00 -11059000.00 809807000.00 847791000.00 2436000.00 3428000.00 8378000.00 10681000.00 2436000.00 3428000.00 8378000.00 10681000.00 -164000.00 -279000.00 -500000.00 -1179000.00 -164000.00 -279000.00 -500000.00 -1179000.00 -300000.00 -362000.00 -1066000.00 -1310000.00 1972000.00 2787000.00 6812000.00 8192000.00 0.00 0.00 0.00 -1277000.00 -2997000.00 -4732000.00 -6229000.00 -3000.00 -4000.00 -21000.00 -24000.00 -2000.00 -2000.00 -6000.00 -6000.00 0.00 -1000.00 -2000.00 -15000.00 -18000.00 0.00 -1274000.00 -2993000.00 -4711000.00 -6205000.00 -37000.00 -37000.00 -111000.00 -112000.00 -6000.00 -6000.00 -18000.00 -18000.00 -1231000.00 -2950000.00 -4582000.00 -6075000.00 0.00 -191000.00 208000.00 -154000.00 124000.00 -191000.00 208000.00 -154000.00 124000.00 0.00 -504000.00 2000.00 -1926000.00 -2087000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2142000.00 426000.00 7043000.00 5329000.00 3676000.00 1819000.00 6947000.00 8291000.00 2442000.00 3519000.00 8475000.00 10842000.00 -509000.00 -1247000.00 -509000.00 -1248000.00 604000.00 -419000.00 490000.00 -1303000.00 1175000.00 -1564000.00 0.00 0.00 -36000.00 -34000.00 55000.00 -462000.00 -1444000.00 -2517000.00 -2992000.00 -38000.00 -38000.00 -113000.00 -113000.00 -6000.00 -6000.00 -18000.00 -18000.00 -418000.00 -1400000.00 -2386000.00 -2861000.00 0.00 -1072000.00 51000.00 2613000.00 30000.00 0.00 0.00 1030000.00 0.00 0.00 -2120000.00 51000.00 -23000.00 30000.00 18000.00 2636000.00 -2381000.00 -2515000.00 -8421000.00 -5722000.00 0.00 0.00 -2381000.00 -2515000.00 -8421000.00 -5722000.00 33501000.00 34690000.00 25746000.00 27165000.00 4785000.00 4655000.00 6500000.00 7758000.00 2526000.00 3741000.00 -40667000.00 -44386000.00 -40667000.00 -44386000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -239000.00 -2089000.00 -1378000.00 -393000.00 21927000.00 9492000.00 23066000.00 24228000.00 21688000.00 7403000.00 21688000.00 23835000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -529000.00 -2369000.00 10479000.00 -5013000.00 -529000.00 -2369000.00 10479000.00 -5013000.00 300000.00 362000.00 1066000.00 1310000.00 229000.00 2007000.00 -11545000.00 3703000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.85 7.45 0.00 6.87 10.29 6.46 47.00 7.06 1.50 0.00 100.00 8.00 10.85 7.45 0.00 6.87 10.29 6.46 47.00 7.06 1.50 0.00 100.00 8.00 384.00 110000.00 80000.00 190000.00 137928000.00 138118000.00 178.00 124000.00 102000.00 226000.00 30188000.00 30414000.00 61.00 127000.00 47000.00 114000.00 288000.00 5635000.00 5923000.00 69.00 204000.00 78000.00 131000.00 413000.00 5653000.00 6066000.00 39.00 212000.00 26000.00 58000.00 296000.00 2820000.00 3116000.00 695.00 52349000.00 3834000.00 1843000.00 58026000.00 14394000.00 72420000.00 1426.00 53126000.00 4167000.00 2146000.00 59439000.00 196618000.00 0.00 256057000.00 384.00 110000.00 80000.00 190000.00 137928000.00 138118000.00 105983000.00 60109000.00 130.32 178.00 124000.00 102000.00 226000.00 30188000.00 30414000.00 50724000.00 30703000.00 59.96 61.00 127000.00 47000.00 114000.00 288000.00 5635000.00 5923000.00 15840000.00 7866000.00 37.39 69.00 204000.00 78000.00 130000.00 412000.00 5653000.00 6065000.00 21229000.00 12370000.00 28.57 39.00 90000.00 26000.00 58000.00 174000.00 2820000.00 2994000.00 10667000.00 8364000.00 28.07 695.00 122000.00 3834000.00 1844000.00 5800000.00 66744000.00 72544000.00 214417000.00 177606000.00 33.83 1426.00 777000.00 4167000.00 2146000.00 7090000.00 248968000.00 0.00 256058000.00 418860000.00 61.13 465000.00 555000.00 174000.00 116000.00 309000.00 369000.00 911000.00 581000.00 6703000.00 1021000.00 14000.00 23712000.00 16851000.00 10805000.00 742471000.00 792348000.00 1689182000.00 774745000.00 811841000.00 1700001000.00 24.46 25.09 33.00 10.40 9.65 1.00 1618.00 133458000.00 1588.00 129316000.00 1813.00 160127000.00 1895.00 302712000.00 1920.00 310588000.00 2789.00 519269000.00 1600.00 297566000.00 1717.00 322937000.00 4083.00 899954000.00 155.00 36143000.00 191.00 43084000.00 426.00 120651000.00 13.00 3172000.00 14.00 3522000.00 7.00 1694000.00 7.00 1893000.00 1.00 222000.00 1.00 279000.00 5288.00 774745000.00 5439.00 811841000.00 9111.00 1700001000.00 57.07 57.95 110258.00 1.89 1.93 6.00 5.05 5.05 7.62 0.00 0.00 3.75 1570.00 196889000.00 1626.00 208360000.00 2661.00 426778000.00 121.00 18733000.00 128.00 20438000.00 215.00 43966000.00 115.00 13062000.00 120.00 13660000.00 220.00 28561000.00 121.00 22929000.00 124.00 23909000.00 210.00 47160000.00 309.00 37184000.00 318.00 38906000.00 525.00 79812000.00 53.00 7024000.00 53.00 7160000.00 96.00 15988000.00 167.00 19479000.00 171.00 20382000.00 269.00 40255000.00 252.00 43487000.00 259.00 45744000.00 445.00 97938000.00 673.00 134174000.00 692.00 140762000.00 1207.00 319958000.00 71.00 6618000.00 75.00 6895000.00 139.00 16691000.00 219.00 24306000.00 224.00 25432000.00 338.00 46234000.00 790.00 137561000.00 802.00 142442000.00 1256.00 276978000.00 88.00 13050000.00 90.00 13365000.00 162.00 25818000.00 23.00 2787000.00 23.00 2833000.00 41.00 6529000.00 10.00 1096000.00 10.00 1113000.00 18.00 2555000.00 605.00 78539000.00 620.00 82020000.00 1132.00 185957000.00 101.00 17827000.00 104.00 18420000.00 177.00 38823000.00 5288.00 774745000.00 5439.00 811841000.00 9111.00 1700001000.00 5288.00 774745000.00 5439.00 811841000.00 9111.00 1700001000.00 0.74 0.71 0.33 ES0337986030 SERIE D 230.00 91000.00 21030000.00 230.00 96000.00 22047000.00 230.00 100000.00 23000000.00 ES0337986022 SERIE C 212.00 100000.00 21200000.00 212.00 100000.00 21200000.00 212.00 100000.00 21200000.00 ES0337986014 SERIE B 383.00 100000.00 38300000.00 383.00 100000.00 38300000.00 383.00 100000.00 38300000.00 ES0337986006 SERIE A 16405.00 41000.00 664695000.00 16405.00 43000.00 704345000.00 16405.00 100000.00 1640500000.00 17230.00 745225000.00 17230.00 785892000.00 17230.00 1723000000.00 ES0337986030 SERIE D S E3M 2.00 1.67 13000.00 S 21030000.00 21043000.00 ES0337986022 SERIE C S E3M 1.20 0.87 7000.00 S 21200000.00 21207000.00 ES0337986014 SERIE B S E3M 0.60 0.27 4000.00 S 38300000.00 38304000.00 ES0337986006 SERIE A NS E3M 0.32 0.00 N 664695000.00 664695000.00 24000.00 0.00 745225000.00 0.00 745249000.00 0.00 0.08 0.08 ES0337986022 SERIE C 142000.00 4001000.00 161000.00 3509000.00 ES0337986014 SERIE B 81000.00 4577000.00 115000.00 4271000.00 ES0337986030 SERIE D 1017000.00 3615000.00 279000.00 8291000.00 615000.00 615000.00 314000.00 7324000.00 ES0337986006 SERIE A 39650000.00 1025508000.00 7000.00 123586000.00 43771000.00 887790000.00 657000.00 122877000.00 40667000.00 1029123000.00 509000.00 140455000.00 44386000.00 888405000.00 1247000.00 137981000.00 ES0337986030 SERIE D SYP D D CCC- ES0337986022 SERIE C 20120130 SYP CCC- CCC- BBB ES0337986014 SERIE B 20120130 SYP CCC+ CCC+ A ES0337986006 SERIE A 20120130 SYP B- B- AAA 465000.00 554000.00 174000.00 116000.00 309000.00 369000.00 911000.00 581000.00 6703000.00 1021000.00 14000.00 23712000.00 16851000.00 10805000.00 712951000.00 766400000.00 1712181000.00 745225000.00 785892000.00 1723000000.00 24.00 25.00 33.00 21030000.00 22047000.00 23000000.00 21030000.00 22047000.00 23000000.00 2.82 2.81 1.33 SAN SAN SAN A- A- A- A- A- A- S S S 89.19 89.62 95.21 394000.00 -11159000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 90.00 28439000.00 31600000.00 3.65 3.87 3.65 28439000.00 31600000.00 3.65 3.87 3.65 18.00 560.00 54704000.00 52295000.00 7.34 6.00 7.34 54704000.00 52295000.00 7.34 6.00 7.34 SANTANDER DE TITULIZACIÓN 90000.00 365 0.000 7500.00 Trimestral S UCI 6000.00 Trimestral S SANTANDER Trimestral S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20170301 20170601 20170901 22047344.00 21697512.00 21367087.00 13825391.00 12980186.00 13836783.00 -55401.00 -48276.00 -48473.00 613079.00 691632.00 749259.00 -21697512.00 -21367431.00 -21029908.00 -14540672.00 -12177750.00 -14456442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192228.00 1775874.00 418305.00 192228.00 1775874.00 418305.00