L'activitat internacional de la CNMV està centrada en la seva participació tant en les institucions que agrupen els reguladors i supervisors de valors (l’Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO) i l'Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA) - com en aquells grups de treball amb un component intersectorial (Comitè mixt [Joint Committee] de les Autoritats Supervisores Europees [ESA]) que agrupen banca, valors i assegurances en l'àmbit mundial i europeu, respectivament.

Aquestes institucions han guanyat una importància creixent com a conseqüència de les recents turbulències dels mercats, que han donat lloc a una crisi de dimensió supranacional i intersectorial que ha posat de manifest la necessitat de cooperació entre supervisors en l'àmbit internacional i de revisió de les normes rellevants per a l'eficiència i seguretat de l'activitat financera global.

La CNMV du a terme també una important tasca assessora i d'assistència a les autoritats espanyoles en la seva participació en les institucions de la Unió Europea: així, assisteix regularment, com a assessora de la Direcció General del Tresor i Política Financera, al Comitè Europeu de Valors i, conjuntament amb la Direcció General esmentada, participa en la revisió del dret societari i del mercat de valors comunitari.

Així mateix, ofereix assistència tècnica a la Comissió Europea en l'avaluació dels sectors financers de països candidats a integrar-se en la Unió Europea.

En l'àmbit iberoamericà, la CNMV col·labora estretament amb l'Institut Iberoamericà de Mercat de Valors (IIMV) en la tasca d'impulsar el progrés i la modernització dels mercats de valors a Iberoamèrica desenvolupant programes de formació i cooperació.

La CNMV participa, a més, en el Mercat Ibèric de l'Electricitat (MIBEL) - que es va constituir mitjançant un acord signat entre Espanya i Portugal el 2004, i en l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), per a la qual ha estat col·laborant molt activament en els treballs sobre Principis de Govern Corporatiu. Des del març de 2009, és també membre de l'Associació Mediterrània de Reguladors de Valors.

Madrid és, a més, centre de recepció d'algunes d'aquestes organitzacions; concretament de:

  • La Secretaria General de la IOSCO des del 2000
  • El PIOB (Public Interest Oversight Board) des del 2005.
  • L'Institut Iberoamericà de Mercat de Valors (IIMV).

Finalment, també és membre de l'Associació d'Agències Nacionals de Codificació (ANNA) i participa en les reunions de l'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO).